大家好，今天给大家带来一个日内策略。主观和量化是相辅相成的，主观的交易经验可以给量化尤其是规则类策略提供思路，而量化通过统计科学也会对主观起指导作用。
首先致敬大师的混沌理论。比尔·威廉姆斯的混沌交易法（Chaos Trading）是基于非线性动力学和混沌理论，认为市场并非完全随机，而是由多个相互作用的因素驱动的复杂系统。市场的行为呈现出一种“有序的混沌”，即虽然短期内看似随机，但长期来看存在一定的规律性。混沌交易法通过一系列技术指标和交易规则，帮助交易者识别市场的趋势、反转点以及潜在的交易机会。
这次的策略魔改威廉姆斯的AO指标及鳄鱼线，还有加上少部分pinbar辨别。
原版的鳄鱼线计算公式是以移动平均计算，这里我们改为跨周期5分钟的加权移动平均：
这次的策略我们在1分钟图中应用AO指标，主要是因为短周期噪音较多，AO是移动平均算法，可以很好的过滤噪音。
这里作为趋势延续策略的补充，加入翻转策略，也是作为防止诱空诱多的补充策略：
有些品种适合加，有些品种不适合，大家可以设置参数自定义优化为0,1，自行测试。
也就是说发生背离后，再多少根bar内仍有效。因为进场条件是再次突破短期均线进场。我们不做太左侧的交易。
日内策略的特点本身就是规避隔夜风险的，所以在夜盘和日盘的尾盘会强行平仓。我目前采用的方法是根据波动率适当放大交易时间的止损，做日内趋势，这样就不会被来回止损。也尝试过提高止损的移动止损方法，目前发现很难提高日内策略的整体绩效。本日内策略的出场采用：
如图，紫色为移动止损线，红线为根据atr波动的分段出场线，达到后，采用蓝色vwap线进行利润保护。
该策略通过结合趋势跟随和振荡器超买超卖信号，旨在捕捉市场反转点和持续趋势。短期与长期移动平均差异的动态变化提供了趋势判断的依据，而振荡器的应用则增强了交易信号的时机选择。理论上，该策略在震荡市和趋势市中均有潜在的盈利机会。然而，实际表现还需通过历史数据回测和实盘测试来验证其有效性和稳定性。关键是建立了一套日内策略研究的基本框架，从而对主观交易中深刻理解交易策略、不同品种波动率与止盈止损的关系起到指导作用。
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